Risk Manager Energy Trading (m/w/d)

Leistungsbeschreibung

• Liaise with traders, originators and sales staff to understand and challenge proposed hedging strategies and commodity contracts.
• Monitor the PnL and risk metrics of customer portfolio. Report to the management performance and compliance with the policy.
• Review new products or transactions to identify and quantify their risks (e.g. options, Financial Transmission Rights, PPAs, gas storages, batteries, etc.).
• Develop reporting tools and automate risk monitoring processes.
• Review the application of risk metrics in the Regional Units (RUs) with the aim to ensure alignment in definition and application.
• Quantify portfolio effects and correlations between RUs and between different risk types.
• Facilitate best practice transfer between RUs.
• Develop, maintain, and enhance quantitative risk models to assess and price market risks for our energy trading and customer portfolios.
• Monitor the performance of risk models and suggest improvements based on new research and industry trends.
• Prepare and deliver ad-hoc analysis, reports and presentations for stakeholders and committees (Market Committee, Risk Committee)
• Interface with various central and unit stakeholders: Front Office, Controlling, Accounting, Regional Risk functions, etc.

Projektbeschreibung:

• Zusammenarbeit mit Händlern, Originatoren und Vertriebsmitarbeitern, um vorgeschlagene Hedging-Strategien und Rohstoffverträge zu verstehen und zu hinterfragen.
• Überwachung der PnL- und Risikokennzahlen für das Portfolio. Berichterstattung an die Geschäftsleitung über die Leistung und Einhaltung der Richtlinie.
• Überprüfung neuer Produkte oder Transaktionen zur Ermittlung und Quantifizierung ihrer Risiken (z. B. Optionen, finanzielle Übertragungsrechte, PPA, Gasspeicher, Batterien usw.).
• Entwicklung von Berichterstattungsinstrumenten und Automatisierung von Risikoüberwachungsprozessen.
• Überprüfung der Anwendung von Risikokennzahlen in den regionalen Einheiten (EVU) mit dem Ziel, eine einheitliche Definition und Anwendung sicherzustellen.
• Quantifizierung von Portfolioeffekten und Korrelationen zwischen den EVUs und zwischen verschiedenen Risikoarten.
• Erleichterung des Transfers bewährter Praktiken zwischen den EVUs.
• Entwicklung, Pflege und Verbesserung quantitativer Risikomodelle zur Bewertung und Bepreisung von Marktrisiken für unsere Energiehandels- und Kundenportfolios.
• Überwachung der Leistung von Risikomodellen und Vorschlagen von Verbesserungen auf der Grundlage neuer Forschungsergebnisse und Branchentrends.
• Vorbereitung und Erstellung von Ad-hoc-Analysen, Berichten und Präsentationen für Stakeholder und Gremien (Market Committee, Risk Committee)
• Zusammenarbeit mit verschiedenen zentralen und bereichsspezifischen Stakeholdern: Front Office, Controlling, Rechnungswesen, regionale Risikofunktionen, etc.

• University degree in a quantitative/financial/information technology or risk management discipline.
• Good working knowledge of VaR, option theory, econometrics.
• Solid knowledge of financial instruments (Futures, Swaps, Forwards, Options) and their valuation.
• Excellent understanding of commodity markets (power, gas, certificates) and underlying energy economics.
• Proficient with SQL and Python based data modelling and data engineering ideally using Cloud technologies and a keen interest to practically work with further integrating, automating and expanding our reporting setup.
• Experience with renewable energies, flexibilities or short-term optimization would be advantageous.
• Strong analytical skills, accurate and attention to detail.
• Relevant experience in risk management or trading within a fintec, investment bank, hedge fund, consulting, or energy (trading) company.
• Proactive, good communicator and team player
• Enthusiastic and agile approach to work with a drive to learn and make continuous improvements.
• Languages: English; German would be advantageous.

• Hochschulabschluss in einer quantitativen/finanziellen/informationstechnischen oder Risikomanagement-Disziplin.
• Gute Kenntnisse in den Bereichen VaR, Optionstheorie und Ökonometrie.
• Solide Kenntnisse von Finanzinstrumenten (Futures, Swaps, Forwards, Optionen) und deren Bewertung.
• Ausgezeichnetes Verständnis der Rohstoffmärkte (Strom, Gas, Zertifikate) und der zugrunde liegenden Energiewirtschaft.
• Beherrschung von SQL- und Python-basierter Datenmodellierung und Datentechnik, idealerweise unter Verwendung von Cloud-Technologien, sowie ein ausgeprägtes Interesse an der praktischen Arbeit an der weiteren Integration, Automatisierung und Erweiterung unseres Reporting-Setups.
• Erfahrungen mit erneuerbaren Energien, Flexibilitäten oder kurzfristiger Optimierung wären von Vorteil.
• Ausgeprägte analytische Fähigkeiten, Genauigkeit und Liebe zum Detail.
• Einschlägige Erfahrung im Risikomanagement oder Handel in einem Fintech-, Investmentbank-, Hedgefonds-, Beratungs- oder Energie(handels)unternehmen.
• Proaktiv, kommunikationsfreudig und teamfähig
• Enthusiastische und flexible Arbeitsweise mit dem Willen zu lernen und sich ständig zu verbessern.
• Sprachen: Englisch; Deutsch wäre von Vorteil.

Über den Auftraggeber

Start: 17.07.2025

End: 15.09.2026

Hrs/Week: 40

Contract type: Temporary employment via employee leasing

Vertragsart: ANÜ